2022.05.09 마감

시장 분위기

코스피 2610 (-33.70p) -1.27%

코스닥 860.84 (-23.38p) -2.64%

환율  1274 (+1.3)

 

5/4일(미국 시간) FOMC 이후로 코스피는 2677에서 -66p, 코스닥은 -39p 하락했다. 환율은 +7.7원 올랐다.

 

오늘 코스피는 거의 모두 파랗다. 하락 816종목, 상승 88종목으로 통신관련 업종을 제외하고 모두 하락했다.

 

증시자금 추이

5/6일까지 반대매매비중은 7% 대를 유지하고 있다. 높다 낮다를 떠나 반대매매가 꽤 일어나고 있음을 추세로 확인할 수 있다.

 

코스피 거래대금

 

5/6일까지 코스피 거래 대금은 10조5천억으로 늘고 있다. 

5/9일자 거래대금은 코스피 9,059,039(백만)로-1,536,379 줄었고, 코스닥 거래대금은 6,426,640 이다.

외국인 시가총액 비중도 낮아지고 있다. 

 

신용거래융자액도 우하향하고 있다.

 

선물옵션 프로그램 매매

선물마감은 345.30 으로 미결제약정은 29만계약으로 유동성은 유지하고 있다. 그리고 미결제약정이 늘고, 시장베이시스가 -0.11로 전일 -0.7 대비 백워데이션이 줄었다. 그리고 스프레드도 +0.05로 콘텡고를 유지하고 있다는 점은 고무적이다.

 

 

시간대로 보면 장마감 직전까지 백워데이션 폭이 많이 줄어드는 추세를 보이고 있다.

주체별 시간대 추세를 보면 외국인은 -4000계약을 유지하고, 금융투자가 +계약 폭을 축소하며 베이시스가 백워데이션을 유지한 결과로 보인다.

 

역시 베이시스가 개선되어 프로그램 비차익도 마감시 매도폭이 80억 수준으로 줄었다.

 

일자별로 선물과 프로그램매매를 보면

 

선물은 FOMC 를 앞두고 외국인은 약 18000계약 매도 우위다. 금융투자는 오늘 대폭 매수가 줄었다. 내일 이쪽은 매도 우위로 나오지 않을까? 외국인은 그 물량을 받아주면 지수를 유지할 수 있지만 오늘까지 방향과 비슷하면 꽤 지수가 낮아질 것 같다.

 

코스피

코스피는 2020/12월 이후로 최저 2610을 기록했다. 그리고 2020/10/30일자 전저점에서 저점을 이은 선과 피보나치 되돌림 구간의 61.8%를 하회하는 방향성을 보여준다. 2020~2021년 구간의 상승 에너지를 충분히 하회했다고 생각할 수 있지만 그 저점까지 아직도 39%의 여백?이 있음을 기억해야 할 것 같다.

 

참고로 코스피 주간 차트로 2020/3월의 상승 시작점에서 저점을 이은 선은 모두 깨고 새로운 저점을 만들어 하락하고 있는데 2020년11월 이후의 상승폭의 61.8%를 뚷고 내려오고 있다. 결국 200일선에 닿고 반등하기를 기대해야 하는 지점까지 오지 않았나 생각이 든다.

 

그렇다면 200일선 인근 위 그림의 피보나치 76.4% 인근은 2500선이다. 그렇게 되지 않고 이번주 반등이 나오면 좋겠지만 환율, 유가, 수출입 물가에서 좋은 신호는 안보인다.