728x90 Notes68 [도서] 실전 퀀트투자 - 저가 종목, 모멘텀 투자, 시가종가 매매 [도서] 실전 퀀트투자 - 재무재표https://oldnews.tistory.com/511 [도서] 실전 퀀트투자 - 캘린더 효과https://oldnews.tistory.com/446 10장 - 존 템플턴, 저가 종목 100종목 매수 4년후 4배 이상 수익 1939년 존 템플턴은 2차 대전 후 1달러 미만 주식을 100달러씩 104종목을 매수 당시 1만달러로 가치 평가 없이 단순히 주가가 1달러 미만 종목을 선택 - 37개는 파산 직전. 4년후 4배 이상 수익 냈고, 104개 기업 중 손실 기업은 4개밖에 없었다 https://shindonga.donga.com/economy/article/all/13/3587857/1 템플턴 전략 따랐다면 한국 증시에서 20년간 원금 408배이번 칼럼에서는 38.. 2024. 4. 23. Notes 논문 읽기 - 방법 요약 눈문은 수많은 이전 논문/자료를 토대로 탄생한다. 1. 논문 선택시 마일드스톤, 인용도, 중요저자를 중심으로 찾는다. 2. 주제 논문을 한 번 읽어 본다. 3. 참고 문헌에서 쉬워 보이는 논문을 주욱 읽어 본다. 4. 주제의 지식 체계의 흐름, 발전 과정, 맥락을 짚어 본다. 1. 논문 선택 논문의 중요성 지표 - 마일드스톤, 인용, 중요저자 등 논문 가치 - 실제 모델 개발 가능, 활용도 2. 논문 한 편 읽기 - 논문의 구성 순서 1) 제목 2) 초록 3) 서론 4) 문제 정의 및 연구 목표 5) 연구 배경 6) 연구 방법 7) 연구 결과 8) 결론 9) 참고문헌 10) 부록 - 효과적으로 논문 읽기 1) 제목/초록/그림/표 를 중심으로 읽어 본다. 제목은 주제를 알려준다. 초록은 주제의 연구 내용을.. 2024. 4. 19. Notes [도서] 퀀트의 정석 (4) - 자산배분(2/2) [도서] 퀀트의 정석 (1) https://oldnews.tistory.com/393 [도서] 퀀트의 정석 (2) https://oldnews.tistory.com/395 [도서] 퀀트의 정석 (3) https://oldnews.tistory.com/396 [도서] 퀀트의 정석 (4) https://oldnews.tistory.com/435 4. 분산투자와 자금관리의 콜라보 분산투자를 위해 MVO에 기초해 자산의 횡적 배분 모델이 만들어 졌다. (1) 동일비중 대표적으로 포트폴리오의 자산을 동일한 비중으로 배분하는 것이다. 1/n 입력 변수로는 자산의 개수만 필요 - 단순. (2) 최대 샤프비율 MSR 최대 샤프비율을 추구하는 모델은 MVO 가 된다. 위험 회피성향은 고려하지 않고, 무위험 수익률이 존재.. 2024. 4. 19. Notes 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 ··· 23 다음
