2022.05.12 증시마감( 업데이트)

5/12일 외국인/금융투자 선물 관련 "긍정적 시장 흐름" 추가

시장 분위기

코스피 시가 2569.5, 12시쯤 2591.57 고점 이후 2550.08 마감.

코스닥 시가 855.46, 고점 852.48 고점 이후 833.66 마감.

환율    시가 1282.50, 고가 1291.50 이후 1281.50 마감.

  - 외환시장 1300을 저항선. 당국 개입 없다. 역외 위완화 상승 영향.

 

어제 이어서 12시 정도에서 하락을 시작... 선물 매도/ 프로그램 매도...

 

외국인들은 오전 선물 매수세를 끌고가다가 11시를 기점으로 슬슬 매도하고, 2시전 부터 던져 버렸다. 프로그램도 비차익 매도로 전환했다.

 

 

 

증시자금 추이

 

예탁금와 파생 예탁금의 차이가 크게 벌어지고 있다... 주식을 하기 쉽지 않고 주식을 멀리하고 있는 시장이다.

 

어제 5/11일 미수금 대비반대매매 비율은 2자리 수를 이어가고 있다. 지수 하락으로 반대매매가 많아지고 있다.

 

 

지수 대비 거래 대금도 대폭 축소되어 심리적으로 위축되었음을 알게된다.

 

지수대비 외국인시가총액은 630조 정도로 낮아졌다. (2019년말 560조 수준, 4월말 658조 수준)

 

 

 

선물옵션 프로그램 매매

선물은 장마감 시점에 -0.02로 베이시스를 축소했다. 장마감에 가까와 오며 외국인 선물 매수가 역할을 했다.

장마감까지 선물 거래는 갭하락 출발한 지수를 오전에 상승 추세를 보여주는 듯 했다. 그러나 12시에 가까와 지며 선물 매도가 이어졌다.

시간별로 마감에 가까와 지며 외국인 선물 매도를 되돌려 매수로 전환했다.

작지만 일별로 외국인이 선물 + 전환한 점은 ... 

 

 

프로그램 매매는 장중에 순매수도 보였지만 결국 마감은 -1700억 순매도로 끝났다.

 

프로그램 일별 매매는 매도세가 줄어들고 있다.

 

투자 주체별 프로그램 매매 동향은 외국인이 오후에 매물을 쏟아 내었다.

 

 

코스피 지수

 

일간 차트로 보면 피보나치 되돌림 76.4% 지지도 불안한 위치까지 내려왔다. 보조지표도 상승의 기운은 없어 보인다.

 

 

 

긍정적 시장 흐름

https://www.youtube.com/watch?v=PEK3rgDt5Rs  삼프로TV ETF 흐름 참조 

 

 

외국인은 3월 동시만기일에 -15000계약을 롤오버 했다. 5/11일까지 선물매도가 -45671계약으로 하방으로 매도 우위였다. 즉 5/11일까지 60000계약 매도 우위로 선물 매도 계약 수치로는 역사적으로 정점에 가까운 수치다. (선물 매도가 7만계약 까지 있었다고 한다)

외국인의 선물 매도가 5/12일 옵션 만기일에 매도를 약간 축소한 +2600계약으로 마감한 것이 긍정적이다. 

 

그리고 프로그램매매에서 금융투자가 15:30 이후 비차익 +105억 순매수 전환한 점도 선물 매도를 끊는 긍정적 신호이다.