728x90 상대모멘텀1 [도서] 듀얼 모멘텀 투자 전략 - 7장 [도서] 듀얼 모멘텀 투자 전략 - 1 [도서] 듀얼 모멘텀 투자 전략 - 4장, 모멘텀에 관한 합리/비합리적 설명모멘텀의 역사 절대 모멘텀 절대 모멘텀은 포트폴리오의 개별 자산을 균등하게 분산하고 투자 성과가 좋은 부분(승자)와 나쁜 부분(패자)를 비교하는 방식이다. 2012년 토비아스 모스코비츠, 야오후아 우이, 라쎄 페데르센은 시계열 모멘텀이라 부른다. 절대 모멘텀에서 일정 기간 동안 특정 자산의 초과 수익 즉 자산의 수익률에서 국채 수익률을 차감한 값을 주목한다. - 초과 수익이 0보다 크며 ㄴ그 자산의 절대 모멘텀은 양의 값이다. - 초과 수익이 0보다 작으면 그 자산의 절대 모멘텀은 음의 값이다. 그래서 절대 모멘텀은 미국 국채와 한 쌍을 이루는 어떤 자산의 상대 모멘텀을 적용한 것.. 2024. 6. 17. 카테고리 없음 이전 1 다음
